Die Bezeichnung „Burgstall“ bedeutet einerseits die Stelle einer Burganlage, andererseits ist damit im Spätmittelalter auch eine bestimmte Bauform, eine Turmburg auf einem Hügel, gemeint.

Der Theinselberg ist mit über 718 m ü. NN eine markante Erhebung über dem breiten Talgrund. Die beherrschende Lage lässt vermuten, dass er bereits in vorgeschichtlicher und römischer Zeit besiedelt war. Bis auf einige Münzen aus der Zeit des Kaisers Augustus fehlen allerdings bisher entsprechende Funde. Durch das Tal führte zur Römerzeit die wichtige Strasse zwischen Cambodonum (Kempten) und Caelio Mons (Kellmünz).

Über die Herkunft des erstmals 1097 erwähnten Namens „Theinselberg“ gehen die Meinungen auseinander: Manche sehen das illyrisch-keltische Wort dunicellus für „kleiner Hügel“ als Ursprung, andere den germanischen Personennamen Teinzilo.

Die frühe Geschichte von Burg und Herrschaft Theinselberg liegt im Dunkeln. Im Hochmittelalter bestand auf dem Theinselberg wahrscheinlich schon eine Burganlage: Der Hügel der Hauptburg ist – wie für diese Zeit typisch – durch einen tiefen Halsgraben aus der Spornspitze herausgeformt. Weitere Gräben und Wälle unterteilen die Vorburg, in der Ställe und Wirtschaftsbauten standen. Durch den äussersten Graben führt noch heute die Strasse über den Theinselberg.

Archäologische Ausgrabungen, die eine genauere Rekonstruktion der Burganlage ermöglichen, fehlen bislang. 1845 wurde ein Töpferofen aus dem 11. oder 12. Jahrhundert beobachtet, 1908 ein Kellergewölbe, Brandschutt und Mauerreste.

Sicher schon im 12. Jahrhundert stand die Kirche St. Afra am Rande der Vorburg. Zur Burg gehörte ferner die Aymühle als Burgmühle.

Burganlage der Zeit um 1200, wie sie auf dem Theinselberg gestanden haben könnte.